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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170609)
 

  周四(6月8日),人民币中间价报6.7930,较前一交易日贬值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7986,日间最高6.7928、最低6.7986,16:30收于6.7938,与前一交易日基本持平。开盘之初,离岸人民币升值到6.7650,境内交易商在6.7965附近转而卖出,随后境内人民币汇率陷入窄幅交投;中午日元对美元由109.90升值到109.40附近,美元指数回调,下午开盘之初将人民币汇率卖出报价压制在了6.7940附近,随后美元卖盘开始增多,人民币汇率在6.7930至6.7945之间交投;尾盘离岸人民币快速贬值,带动境内人民币小幅贬值,16:30收于6.7938。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7850,支撑位6.8100。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,早盘跨周末的次日期掉期点开在12.4附近,随后震荡上行最高来到13.4,尾盘集中在13.0交投;中长期限方面,早盘1年掉期点高开在1215,且掉期价格平稳、陷入窄幅区间波动,但临近尾盘1年期掉期点一路上涨,最高成交在1245位置。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于155、437,6个月、1年期掉期点分别收于728、1245。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨126个点,为6.9580,与境内1年期限远期外汇汇率价差为397个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-06-09)