周一(7月24日),人民币中间价报6.7410,较前一交易日升值约0.01%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7610,日间最高6.7490、最低6.7656,16:30收于6.7505,较前一交易日升值约0.26%。开盘后,美元买盘积极,境内人民币汇率直接开在中间价右侧200点位置后右移至6.7656。上午境内人民币汇率主要在6.7635-6.7645区间窄幅震荡。中午左右,离岸人民币开始显著升值,加之中午市场几乎无成交,境内人民币来到6.7600右侧交投。午后欧元对美元逐渐下行,境内人民币汇率维持在6.7600左右震荡。进入欧洲时段,欧元对美元有反转上行趋势,交易商集中卖出美元头寸,市场在多头平仓踩踏之下流动性急剧缺失,境内人民币在短时间内升值约80个点,在6.7520左右企稳,随后虽小幅反弹到6.7540一线,但在离岸人民币不断升值带动下,境内人民币一度升破6.7500,至日间最高6.7490,16:30收于6.7505。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7420,支撑位6.7580。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在3.1,早盘交投均衡,接近午盘随着资金面的收紧,掉期点开始稳步上行,直至收盘在3.6一线反复交投。中长期限方面,1年期掉期点早盘开在890后一路上行,午盘最高少量成交在916位置后遇市场卖盘打压,价格迅速下行至890,但成交清淡,临近收盘价格重回900上方交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于113、315,6个月、1年期掉期点分别收于542、910。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌145个点,为6.8860,与境内1年期限远期外汇汇率价差为445个点。
|