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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170525)
 

  周三(5月24日),人民币中间价报6.8758,较前一交易日贬值约0.14%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8935,日间最高6.8880、最低6.8949,16:30收于6.8909,较前一交易日贬值约0.02%。周二晚间,美国新任政府公布了未来税收改革和财政刺激的具体细节,加上市场预计周三将公布的美联储货币政策会议纪要可能偏向于鹰派,美元反弹。周三开盘后,人民币汇率在6.8930附近交投,之后在美元买盘的驱动下,美元继续上行,人民币汇率来到了6.8950一线。不过在上午买盘结束后,市场总体偏向于卖盘,加上美元指数在亚洲时段高位回落,人民币汇率也回落到6.8925一线。进入午后,美元指数继续小幅回落,交易商卖出手中头寸,人民币汇率一路击穿了6.8920、6.8900等支撑位,来到了6.8880后企稳。临近尾盘,美元买盘增加,人民币汇率重新来到6.8900右侧,16:30收于6.8909。预计今日人民币汇率依然呈现窄幅震荡,阻力位6.8850,支撑位6.8980。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点维持窄幅波动。截至16:30,掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面,早盘次日期限掉期点开在3.0位置后,市场交投平静,一路围绕开盘价格窄幅波动,直至尾盘在3.08附近反复成交。中长期限方面,1年期掉期点早盘开在1240位置后,小幅下行至1235位置,午盘市场买方力量增强,1年期掉期点被买到1242后,交易商加大卖出力度,尾盘价格回撤到1238附近。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于133、412,6个月、1年期掉期点分别收于716、1238。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨95点,为7.0745,与境内1年期限远期外汇汇率价差为598点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-05-25)
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