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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170524)
 

  周二(5月23日),人民币中间价报6.8661,较前一交易日升值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8890,日间最高6.8882、最低6.8924,16:30收于6.8897,较前一交易日升值约0.04%。周一晚间德国总理默克尔对于欧洲货币政策的评论提振了欧元走势,欧元继续上涨,带动美元指数跌穿了97的整数关口。境内市场延续了前几个交易日的走势,在6.8880-6.8920之间窄幅震荡,没有明确方向。6.8900左侧美元买盘意愿强烈,不过受到美元指数整体走弱的影响,人民币汇率始终无法突破6.8920的关键阻力位。进入欧洲时段,欧元从日内低点反弹,加上德国、法国等PMI数据再创近几年新高,欧元重新走强,境内人民币汇率来到了6.8900左侧,加之午后美元买盘减少,人民币汇率交投区间有所左移,16:30收于6.8897。预计今日人民币汇率后市将继续双向波动,阻力位6.8850,支撑位6.8980。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点小幅震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,早盘次日期限掉期点开在3.15位置,随后一路窄幅震荡下行,但在3.0的整数关口获得支撑,直至尾盘在3.05附近反复成交。中长期限方面,市场交投平静,1年期掉期点开在1235后一直在5个点内窄幅波动直至尾盘。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于134.5、405,6个月、1年期掉期点分别收于720、1234。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较上一交易日下跌70点,为7.0650,与境内1年期限远期外汇汇率价差为519点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-05-24)
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