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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170425)
 

  周一(4月24日),人民币中间价报6.8673,较前一交易日升值约0.22%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8800,日间最高6.8800、最低6.8880,16:30收于6.8864,较前一交易日贬值约0.04%。法国总统大选首轮投票落幕,美元指数由100.00一线跳空至99.000附近,人民币中间价左开。整体来看,银行间外汇市场偏向于买入美元。开盘后,人民币汇率直接来到近一周的交投区间6.8800-6.8900,并未跟随人民币中间价向左调整。上午,美元指数从低位反弹,交易商买入美元,主要参与者头寸偏空,受人民币中间价左开影响,美元买入规模明显增多,人民币贬值到6.8850;随后,欧元兑美元贬值临近1.0820后有一定支撑,美元指数回调,但由于市场偏向于买入美元,人民币汇率稍作调整后,继续贬值到6.8865;下午,市场继续消化法国总统大选投票的结果,美元指数在99.000-99.250区间震荡,人民币汇率区间震荡,由于美元整体偏弱,16点后交易商出脱美元头寸,人民币一度升值到6.8845,尾盘部分参与者集中买入美元打压人民币,16:30收于6.8864。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8820,支撑位6.8930。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点小幅震荡走升。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,早盘开盘短端掉期价格在日均4.8上方成交,随着部分交易商卖出,次日期掉期点小幅回落至4.5,但主要成交维持在4.7上方。中长期限方面,1年期掉期点早盘开盘围绕1200的整数关口展开交投,但成交量有所缩减,在1年期掉期点上涨到1210上方后,卖出机构有所增加,但市场交投兴趣有限,1年期掉期点围绕1210震荡交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于140、400,6个月、1年期掉期点分别收于705、1208。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨5个点,为7.0640,与境内1年期限远期外汇汇率价差为568个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-04-25)
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